Za czasów pierwszych Piastów w X i XI w. całe Mazowsze na wschód od Wisły było mało zaludnione i miało charakter kresowy. Na ziemiach tych osiedlała się przybywająca z Mazowsza drobna szlachta, uciekinierzy z Prus i Jaćwieży, chłopi i bojarzy ruscy oraz luźni osadnicy litewscy. Bliskość Jadźwingów i Litwinów odstraszała osadników. Od początku kolonizacji osadnicy osiedlali się po lewej i prawej stronie Bugu. Pierwsza źródłowa wzmianka o istnieniu wsi Kossowo pochodzi z początku XIII w. (1202 r.) z dokumentu księcia Konrada Mazowieckiego, z którego wynika, że wieś Kossowo należała do diecezji płockiej (utworzonej w 1075 r.) i przynależna była do parafii w nieodległej Zuzeli. Z różnych źródeł pośrednich i hipotez wynika, że parafia w Kosowie mogła istnieć już ok. 1300 r., bowiem pierwszy kościół w Prostyni, wybudowany w 1340 r., uważany był za filię kościoła w Kosowie. Z innych dokumentów archiwalnych wynika, że utworzenie parafii w Kosowie Lackim nastąpiło w 1425 r. kiedy właścicielem wsi był Marcin Ciołek - starosta pułtuski. Obszar stanowiący wschodnią krawędź Mazowsza został zagarnięty przez Litwę w latach 1323-1324, a ostatecznie w 1443 r.
W 1417 r. w Brześciu wieś Kosów i tereny przyległe zostały nadane przez Aleksandra Witolda Księcia

Wielkiego Księstwa Litewskiego, brata Władysława Jagiełły, w zamian za pełnione rycerstwo wojenne i zasługi dla Ojczyzny Marcinowi Ciołkowi - staroście pułtuskiemu i kanonikowi kolegiaty pułtuskiej, co świadczy o znacznej prężności rozwojowej wsi Kosów w początkach XV w. W momencie nadania Kosów był wsią dosyć rozległą, bo rozciągającą się na trzy mile. Za odwagę dzielnemu i niepokonanemu rycerzowi Marcinowi Ciołkowi nadany został również Herb "Ciołek" i nazwisko Kossow od nazwy wsi.
to jeden z najstarszych polskich herbów szlacheckich (to także obecny herb Miasta i Gminy Kosów Lacki).
Najbardziej dla rozwoju Kosowa zasłużył się Franciszek Marceli Kossowski, od 1769 r. sędzia ziemski ziemi drohickiej. Był kilkakrotnie deputowanym Trybunału Głównego Koronnego i Komisji Radomskiej, pełnił funkcję Marszałka Ziemi Drohickiej Województwa Podlaskiego, dwukrotnie w 1776 r. i 1780 r. był posłem na Sejm. Dzięki jego staraniom miasto wymienione po raz pierwszy w 1723 r. otrzymało 18 marca 1778 r. przywilej od Króla Stanisława Augusta na organizowanie targów dwa razy w tygodniu i jarmarków cztery razy w roku.
W okresie najazdu szwedzkiego oddział wojsk Hetmana Sapiehy stoczył z silnym oddziałem wojsk szwedzkich i radziwiłłowskich (których główne siły stacjonowały w Drohiczynie) bitwę w wyniku której cały Kosów doszczętnie spłonął. Śladem tej bitwy są zbiorowe mogiły przy ulicy Nurskiej i Kościelnej. Drugi tak groźny pożar nawiedził Kosów w 1759 r.
W drugiej połowie XVIII w. w Kosowie funkcjonowały dwie szkoły parafialne. W jednej z nich uczyła się znacząca jak na Podlasie ilość dzieci (61) z wyjątkowo dużą ilością dziewcząt (25), co było bardzo rzadkim przypadkiem w tym okresie.
Na początku XIX w. właścicielami Kosowa byli: Ciołkowie, Kossowscy, Nowińscy i Kuszlowie. W 1869 r. Kosów ukazem carskim utracił prawa miejskie m.in. za czynny udział w powstaniu styczniowym. Poważny wpływ na ożywienie handlu w Kosowie i rozwinięcie rzemiosła miało oddanie w 1887 r. linii kolejowej Siedlce-Małkinia. W XIX w. istniały w Kosowie dwa folwarki - Kosów Lacki, który należał do Nowińskich i Kosów Hulidów będący własnością Kuszlów. W tym czasie Kosów miał: dwa młyny, folusz, szkołę podstawową, kościół drewniany oraz synagogę.
W drugiej połowie XIX w. rozpoczyna się do Kosowa napływ Żydów należących do bliższych lub dalszych rodzin arendarzy dworskich. Pod ich wpływem rozpoczyna się handel i bierze początek rzemiosło, szczególnie szewstwo, krawiectwo i kowalstwo.
W 1904 r. Kosów liczył 1284 mieszkańców, a w 1921 r. (po pierwszej wojnie światowej) zaledwie 461, by w 1939 r. osiągnąć 1400 osób.
W okresie okupacji hitlerowskiej Kosów poniósł dotkliwe szkody. Wiele budynków, wśród których znalazł się i kościół zostało poważnie uszkodzonych lub całkowicie zniszczonych. Największe straty poniósł podczas bombardowania z samolotów niemieckich, które zaatakowane zostały przez myśliwskie samoloty radzieckie. W 1942 r. utworzone zostało zarządzeniem Ernesta Gramssa - starosty powiatu sokołowsko-węgrowskiego, getto dla licznej ludności żydowskiej z Kosowa i okolic, która została w nim wymordowana lub zginęła w pobliskim obozie zagłady - Treblinka.
Do reprezentacyjnych zabytków sakralnych w Kosowie należy kościół parafialny p.w. Najświętszej Maryi Panny, wzniesiony 1907 r. wg. projektu architekta Józefa Piusa Dziekońskiego. Kościół ten wybudowany w stylu neogotyckim zaliczany jest do najokazalszych budowli sakralnych na tym terenie. Wewnątrz znajdują się m.in. zabytkowe rzeźby św. Piotra i Pawła z połowy XVIII w., obrazy - Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XVII w. i Matki Boskiej Różańcowej z XVIII w., konfesjonały i chrzcielnica z XVIII w., a także stacje drogi krzyżowej. Godne uwagi są wspaniałe witraże.
To właśnie w tym dekanacie na plebani w Kosowie Lackim odkryto w 1964 r. słynne dzieło hiszpańskiego malarza El Greca, unikalny w świecie obraz z XVI w. pt. "Ekstaza św. Franciszka".
Unikatowym obiektem pełniącym funkcje sakralne jest również bożnica żydowska z początku XX w. funkcjonująca obecnie jako młyn elektryczny.
Do zabytkowych nekropolii należy cmentarz rzymsko-katolicki o regularnym układzie kompozycyjnym alejek i kwater, porastający starodrzewem.
Synagoga z początku XXw.
1 stycznia 2000 r. Kosów Lacki, po 130 latach, dzięki usilnym staraniom obecnych władz samorządowych odzyskał prawa miejskie, które niewątpliwie przyczynią się do szybszego rozwoju gospodarczego, tego starego - bo liczącego w 2002 r. osiemset lat grodu na ziemi podlaskiej (w obecnym województwie mazowieckim).